Planificación de la gestión del capital
(2022 - 2024)
Con el fin de cumplir los requisitos de la política de supervisión del capital y la política de gestión macroprudencial, seguir fortaleciendo la gestión del capital, mejorar la eficiencia de la utilización del capital, mantener una alta calidad del capital y un nivel de adecuación del capital y promover eficazmente el desarrollo estable de las empresas, el plan de gestión del capital para 2022 - 2024 se formula teniendo plenamente en cuenta las disposiciones reglamentarias y la estrategia de desarrollo futuro y el plan de actividades del Banco.
Factores internos y externos de la planificación del capital
Situación macroeconómica
En la actualidad, la situación económica mundial sigue siendo compleja y grave, que se encuentra todavía en un período de ajuste profundo y presenta un patrón general de desarrollo inestable y desequilibrado. En la macroeconomía China, el impacto de la epidemia de covid - 19 en la economía china es controlable en general, la economía china tiene una fuerte resistencia, un amplio potencial y un amplio margen de maniobra, y los fundamentos de la mejora a largo plazo no han cambiado, pero debido a la compleja evolución de la situación mundial, el repunte de la epidemia China y otros factores, la incertidumbre del entorno de desarrollo económico de China ha aumentado, la presión a la baja de la economía ha aumentado. Al mismo tiempo, debido a la influencia superpuesta de diversas políticas reguladoras, como la evaluación macroprudencial, la expansión del crédito en sentido amplio se verá limitada, la demanda de servicios bancarios a las pequeñas y medianas empresas aumentará, el nivel de adecuación del capital y la calidad del capital de los bancos comerciales plantean mayores requisitos, y el entorno operacional de los bancos comerciales se hace cada vez más complejo. En este contexto, los bancos comerciales deben consolidar aún más la base de capital y mejorar la capacidad de resistencia a los riesgos a fin de garantizar el desarrollo sostenible y estable de las empresas.
Entorno normativo externo
Los requisitos de capital de las autoridades reguladoras para los bancos comerciales se han fortalecido constantemente. Las medidas de gestión del capital de los bancos comerciales (para su aplicación experimental), que entraron en vigor en enero de 2013, mejoran las normas de supervisión del capital de los bancos comerciales de China, especifican claramente los requisitos de adecuación del capital de los bancos comerciales para cumplir las normas y son más estrictas en la definición del capital y la supervisión de la medición de los activos de riesgo. En 2017, el sistema de evaluación macroprudencial (MPA) aplicado oficialmente por el Banco Popular de China vincula directamente el crecimiento del crédito en sentido amplio con el nivel de capital bancario, y el desarrollo de los bancos comerciales está sujeto a una mayor restricción de capital.
Al mismo tiempo, los reguladores promueven activamente la innovación de los instrumentos de capital y proponen que los bancos comerciales adopten medidas para consolidar el capital y persistir en el mecanismo de reposición de capital basado en la acumulación de capital de origen interno, as í como para mejorar el nivel de suficiencia de capital mediante el uso amplio de canales de reposición de capital de origen externo, teniendo en cuenta las características de los mercados nacionales y extranjeros. Con el fin de hacer frente a los efectos de la supervisión, la acumulación de políticas monetarias y las nuevas normas de gestión de activos, los bancos comerciales deben tener una planificación más proactiva en la reposición de capital y la utilización del capital para obtener la iniciativa empresarial.
Oferta y demanda de capital
Desde el punto de vista de la demanda de capital, la demanda de capital del Banco aumentará aún más en los próximos tres años. En primer lugar, en combinación con la tendencia del desarrollo bancario, las políticas y directrices nacionales para la construcción de un gran mercado unificado, la estrategia de desarrollo de la transformación del Banco y la promoción de la aplicación de las finanzas del Condado, se prevé que los activos totales del Banco sigan aumentando constantemente en el futuro. En segundo lugar, el Banco concede gran importancia a los rendimientos de los accionistas, a fin de que los inversores compartan los beneficios derivados del crecimiento continuo del Banco, se espera que el nivel futuro de los dividendos aumente aún más.
Desde el punto de vista de la oferta de capital, en primer lugar, con la profundización de la comercialización de los tipos de interés y el aumento del apoyo normativo a la economía real, se prevé que el margen de interés de la industria bancaria en su conjunto se reduzca gradualmente y que los beneficios endógenos reduzcan aún más la capacidad de reposición de capital. En segundo lugar, mientras que la economía se enfrenta a la presión a la baja, el entorno empresarial se debilita, la calidad general de los activos de crédito de la industria bancaria sigue estando bajo presión, lo que plantea mayores desafíos a los beneficios. Se prevé que en los próximos tres años habrá una cierta brecha entre la demanda de capital del Banco y la reposición endógena de capital, por lo que es necesario desarrollar la reposición externa de capital.
Objetivos de la gestión del capital
De conformidad con las "medidas de gestión del capital de los bancos comerciales (ensayo)", los bancos no sistémicamente importantes deben cumplir al menos los requisitos mínimos de la ratio de adecuación del capital básico de nivel 1 del 7,5%, la ratio de adecuación del capital de nivel 1 del 8,5% y la ratio de adecuación del capital del 10,5%. El requisito mínimo de adecuación del capital no es inferior al requisito de supervisión del capital en cualquier momento, sobre esta base, el Banco también debe mantener ciertas reservas de capital como colchón de capital para mejorar la capacidad del Banco para aprovechar las oportunidades de mercado y resistir los riesgos. El colchón de capital debe tener en cuenta dos factores: En primer lugar, la Comisión de regulación bancaria y de seguros evaluará el procedimiento interno de evaluación de la adecuación del capital de los bancos comerciales (icaap) y decidirá exhaustivamente los requisitos de puntos adicionales para la adecuación del capital a todos los niveles; En segundo lugar, el sistema de evaluación macroprudencial (MPA) se está endureciendo gradualmente, con el fin de tener en cuenta el crecimiento de la escala y el cumplimiento de las normas de supervisión, la ratio de adecuación del capital se enfrentará a mayores limitaciones en el futuro.
En marzo de 2021, el Banco completó la oferta privada de capital después de un aumento significativo de la fuerza, el nivel de adecuación del capital es bueno. A finales de 2021, el coeficiente de adecuación del capital básico de nivel 1 del Banco era del 9,69%, el coeficiente de adecuación del capital de nivel 1 del 10,90% y el coeficiente de adecuación del capital del 13,66%. El coeficiente básico de adecuación del capital de nivel 1 y el coeficiente de adecuación del capital de nivel 1 aumentaron 1,08 puntos porcentuales y 0,93 puntos porcentuales, respectivamente, en comparación con finales de 2020.
Partiendo del nivel actual de adecuación del capital del Banco, el Banco debería dar prioridad a la reposición del capital básico de nivel 1 y, en segundo lugar, del capital de nivel 2. Las principales razones son las siguientes: a finales de 2021, la ratio de adecuación del capital era superior a los requisitos reglamentarios mínimos en 3,16 puntos porcentuales, mientras que la ratio de adecuación del capital básico de nivel 1 era sólo superior a los requisitos reglamentarios mínimos en 2,19 puntos porcentuales.
En combinación con los requisitos anteriores, los objetivos mínimos de la ratio de adecuación del capital del Banco para 2022 - 2024 son los siguientes: la ratio de adecuación del capital básico de nivel 1 no es inferior al 7,5%, la ratio de adecuación del capital de nivel 1 no es inferior al 8,5% y la ratio de adecuación del capital no es inferior al 10,5%, y la ratio de adecuación del capital de todos los niveles se mantendrá sobre la base del objetivo mínimo para mantener la buena imagen del Banco como banco de adecuación del capital. En caso de grandes fluctuaciones de la situación económica y financiera, las autoridades reguladoras ajustarán los requisitos mínimos de adecuación del capital de los bancos comerciales, y el objetivo de adecuación del capital del Banco se ajustará en consecuencia a los requisitos de las autoridades reguladoras.
Al mismo tiempo, para seguir cumpliendo los requisitos reglamentarios cada vez más estrictos y hacer frente a la competencia cada vez más feroz en el mercado, el Banco mejorará activamente el mecanismo interno y externo de reposición de capital, optimizará la gestión de activos ponderados por riesgo, mejorará la fuerza del capital y mejorará el nivel de adecuación del capital.
Planificación de la reposición de capital
En los próximos tres años, el Banco se adherirá al principio de que el capital endógeno se complementa principalmente con la financiación externa, y se esforzará por mantener un nivel suficiente de capital mediante la recaudación de fuentes de capital de múltiples canales y medios. Al mismo tiempo, el suplemento de capital y la optimización de la estructura deben llevarse a cabo simultáneamente para formar una estructura de capital científica y razonable y lograr un equilibrio prudente entre los diferentes componentes de la combinación de capital.
I) Reposición endógena de capital
El Banco se adhiere a la reposición interna de capital para lograr el desarrollo sostenible de las operaciones comerciales. En primer lugar, mejorar la rentabilidad. En los próximos tres años, el Banco seguirá optimizando la estructura empresarial y la estructura de los clientes, haciendo hincapié en el potencial de las existencias y la calidad del crecimiento, mejorando la capacidad de fijación de precios de los riesgos, haciendo hincapié en la gestión y el control de los costos y los costos, mejorando el nivel de Rendimiento del capital, manteniendo un crecimiento constante de los beneficios netos y reponiendo continuamente la equidad de los propietarios mediante la retención de beneficios razonables. En segundo lugar, se han previsto disposiciones adecuadas. De conformidad con la estrategia de gestión prudente y prudente, el Banco seguirá adhiriéndose a la línea de base de la gestión de riesgos, garantizando un nivel de provisión más adecuado, mejorando al mismo tiempo la capacidad de resistencia al riesgo y la fortaleza del capital.
En tercer lugar, formular una política adecuada de dividendos. El Banco formulará una política razonable y apropiada de dividendos para aumentar la acumulación de capital a fin de satisfacer las necesidades de reposición de capital y promover el desarrollo sostenible a largo plazo del Banco sobre la base de la garantía de los intereses de los accionistas.
Ii) reposición de capital exógeno
Sobre la base de la acumulación endógena de capital, el Banco aplicará activamente la reposición externa de capital para mejorar la Fuerza General del capital. En primer lugar, el uso racional de los instrumentos de capital. En los próximos tres años, el banco tendrá en cuenta el entorno del mercado, la eficiencia de la financiación, el costo de la financiación y otros factores para aplicar el plan de reposición de capital externo. De conformidad con las normas de supervisión, las condiciones del mercado y el logro de los objetivos de adecuación del capital, el Banco ajustará y actualizará adecuadamente los planes específicos de reposición del capital y seleccionará racionalmente los instrumentos de capital para la reposición del capital, incluidas, entre otras cosas, las acciones comunes, las acciones preferentes, los bonos convertibles, los bonos permanentes y los bonos de capital de nivel 2. En segundo lugar, explorar la innovación de los instrumentos de capital. Bajo la condición de que el Departamento de supervisión lo permita, el Banco hará pleno uso de todo tipo de nuevas herramientas y canales permitidos por el marco reglamentario de la supervisión del capital, explorará e innovará continuamente herramientas de reposición de capital, ampliará los canales de reposición de capital, mejorará la iniciativa y flexibilidad de la reposición de capital y formará un mecanismo de reposición de capital diversificado, dinámico y de mercado diferente.
Estrategias de garantía para la aplicación de la planificación del capital
Fortalecimiento de la gestión de la planificación del capital y garantía de la suficiencia y estabilidad del capital
El objetivo de la ratio de adecuación del capital se incorporará en el sistema presupuestario anual, la política de gestión del activo y el pasivo y la preferencia por los riesgos, con el fin de lograr una transmisión eficaz de la planificación del capital al presupuesto de capital y la asignación de capital. Al mismo tiempo, la planificación del capital a mediano y largo plazo se elabora periódicamente y se ajusta dinámicamente de conformidad con los cambios en el entorno macroeconómico, los requisitos reglamentarios, la situación del mercado y el desarrollo empresarial, a fin de asegurar que el nivel de capital se ajuste al desarrollo empresarial futuro y a la situación de riesgo.
Ii) aumentar el ajuste de la estructura de los activos y mejorar la eficiencia de la utilización del capital
Optimizar continuamente la estructura de activos e ingresos de todo el Banco, dar prioridad al desarrollo y la orientación de empresas con mayores ingresos globales y mayor eficiencia de capital mediante la asignación de capital de todo el Banco, el límite de activos ponderados por riesgo de línea de la Oficina Central y el capital económico de las sucursales. Al mismo tiempo, en el aspecto de las existencias, el control científico de la ocupación ineficaz e ineficiente de los activos ponderados por riesgo y la búsqueda de oportunidades ABS para mover el espacio de activos.
Fortalecimiento de la evaluación de la adecuación del capital y fortalecimiento de la línea de base de la prevención y el control de riesgos
Continuar los procedimientos internos de evaluación de la adecuación del capital, identificar, medir, supervisar e informar adecuadamente sobre los principales riesgos y mejorar la adecuación del nivel de capital a las condiciones de funcionamiento, los cambios en los riesgos y las estrategias de desarrollo. Teniendo plenamente en cuenta todos los factores de riesgo, optimizando continuamente el sistema de pruebas de resistencia, mejorando la situación de las pruebas de resistencia y mejorando el mecanismo de pruebas de resistencia de la ratio de adecuación del capital. Definir los arreglos políticos y las medidas de emergencia en situaciones de estrés para garantizar que el capital del Banco pueda hacer frente a los cambios adversos del mercado.
Perfeccionar el sistema de evaluación del capital y aumentar la conciencia de la economía del capital
El sistema de gestión del capital económico y el sistema de evaluación de la actuación profesional se actualizan e iteran continuamente, y las limitaciones de capital se aplican a todos los aspectos de la gestión empresarial, como la orientación empresarial, la fijación de precios de los productos, la asignación de recursos y la evaluación de la actuación profesional. Además, de acuerdo con la tendencia de la reforma de Basilea III, los cambios de política se incorporan en el sistema de evaluación del Banco para formar un mejor capital económico diferenciado y orientar con precisión las preferencias de capital ligero de las empresas.
9 de junio de 2022
