A las 9:29 del 8 de noviembre, el precio de apertura del contrato de futuros del índice bursátil CSI 1000 IM2211 parecía anormal. Después de la verificación, para un cliente no está familiarizado con el software de comercio utilizado por la causa, después de la apertura del contrato IM2211 precio de negociación vuelve a la normalidad.
Por la presente se hace este anuncio.
Bolsa de Futuros Financieros de China
8 de noviembre de 2022
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El contrato principal de futuros sobre el índice bursátil CSI 1000 de hoy ha sorprendido en la apertura de la bajada, y luego ha subido rápidamente hasta el nivel del plano. Los analistas creen que este CSI 1000 índice de acciones de futuros principal contrato a la baja el precio de apertura es “Oolong dedo” situación, se espera que la pérdida de corto único en más de diez millones de yuanes, a largo una mano recoger más de 100000 yuanes.
El 8 de noviembre después de la campana, la Bolsa de Futuros Financieros de China emitió un anuncio, el 8 de noviembre a las 9:29, los futuros del índice bursátil CSI 1000 IM2211 anomalías en el precio de apertura del contrato. Después de la verificación, para un cliente que no está familiarizado con el software de comercio que utiliza causada por la apertura del contrato IM2211 precio de negociación que vuelve a la normalidad.
La apertura de la alarma “Dedo de Oolong”9:30 am, la apertura de los futuros del índice bursátil CSI 1000 sorprendió “dedo Oolong”, el contrato principal IM2211 para detener (abajo 10%) para abrir, seguido de un rápido tirón hacia arriba, la disminución se redujo significativamente. Al final del día, el contrato estaba en 6707,6 puntos, un 0,14% menos.
El reportero comprobó los datos de la negociación a tiempo compartido y descubrió que los contratos CSI 1000 IM2212, IM2303 e IM2306 funcionaban con normalidad cuando el contrato IM2211 tocó anormalmente el suelo.
“Hoy en día los futuros del índice bursátil CSI 1000 contrato principal de mercado temprano, presumiblemente las instituciones de inversión más grandes o los inversores colocado el orden equivocado causado por el precio a la baja órdenes pendientes, el número de lotes es relativamente grande.” El presidente de Weiying Capital (fondos de capital privado), Xu Dongbo, dijo al reportero de China Securities Journal – CSI Taurus que “no es fácil decir exactamente qué empresa, necesita ver la divulgación específica del inversor o de la empresa de futuros para saberlo”.
“El único es a las 9:29 de recogida de la oferta cuando la transacción, el volumen total de 83 lotes, sólo esta transacción, la especulación es un largo para cerrar la posición a un precio a la baja llevó a este “dedo oolong”. Dijo Xu Dongbo.
Pekín área de una empresa de futuros investigador a China Securities Journal – CSI Taurus reportero dijo: “(la situación anterior) las estimaciones preliminares pueden ser un procedimiento de la institución para ir mal, la apertura del precio de abajo para vender, pero la apertura de la colección de la etapa de licitación no puede retirar el único, lo que resulta en la transacción final apareció “dedo oolong”. ”
Hongyuan Futures Institute analista Zeng Deqian a China Securities Journal – CSI Taurus análisis reportero, índice de acciones de futuros fluctuaciones normales del día de negociación son por lo general en el 0-3 puntos porcentuales, a la baja la probabilidad de apertura de precios es “dedo oolong” situación. “Período de licitación colectiva sólo puede utilizar la comisión de precio de mercado, o una institución en la apertura establecer un precio de parada para vender, precio de parada para comprar las instrucciones de la estrategia, pero en el orden cuando el error de la operación finalmente se convierte en un precio de parada para comprar, precio de parada para vender, lo que resulta en una colección de oferta de la etapa de licitación anormal. Al mismo tiempo, debido a que el principio de oferta agregada sigue el principio de volumen máximo, por lo que cuando una cotización es lo suficientemente baja, y el volumen es lo suficientemente grande, puede convertirse en el precio final de formación de oferta agregada, y llevar a un precio más alto que el de las declaraciones de compra todas vendidas.” Dijo.
Recogiendo un lote largo se ganan 130000 dólares por lote“Dedo de Oolong” detrás de la transacción, algunas personas están contentas, otras están tristes.
“Tengo una empresa en torno a recoger el “precio bajo”, a la oferta de precio más bajo, el promedio de una mano ganó 130000 yuanes”. Xu Dongbo dijo, “esta vez 83 manos de transacción correspondiente al valor del contrato de más de 100 millones de yuanes, 83 manos de inversores largos recogieron la ganga”.
“El 8 de noviembre, en la fase de licitación conjunta, el principal contrato de futuros sobre el índice bursátil CSI 1000 abrió con un precio de 6045,4 puntos negociados 83 lotes, seguido de un rápido retorno a 6713,8 puntos a las 9.30 horas en la fase de licitación continua. La fase de puja colectiva o mercado del “dedo oolong”, que ha supuesto una pérdida de unos 11,095 millones de yuanes por la apertura de esa operación [(6713,8-6045,4)*83*20011095440 yuanes]”. Zeng Deqian dijo.
Al cierre de las operaciones, el contrato de futuros del índice bursátil CSI 1000 IM2211 se situaba en 6707,6 puntos. “Si entra en el mercado con una oferta de apertura en largo, tendrá un beneficio flotante de unos 132400 yuanes por lote [(6707,6-6045,4)*200132.440]. La transacción ha vuelto a la normalidad tras la apertura a la negociación de la oferta continua, por lo que no hay impacto en los inversores que participan en la oferta continua”. Zeng Deqian dijo.
“Anteriormente, el contrato del índice de futuros SSE 50 IH1703, el índice de futuros CSI 500 IC1706, el índice de futuros CSI 300 IF1909 y el contrato del índice de futuros CSI 500 IC2006 también habían tocado el stop o fenómeno de parada durante la sesión. A diferencia del contrato IM2211, los cuatro contratos anteriores en contacto con la parada cuando el contrato de mes lejano, y se produjo en el período de licitación continua “. El analista de futuros de índices bursátiles de Yide Futures, Chen Chang, declaró a los periodistas.
Ser cauteloso a la hora de informar de las órdenes para protegerse de los riesgos operativosHistóricamente, el mercado de futuros sobre índices bursátiles “dedo de Oolong” no es infrecuente, pero se produce principalmente en la fase de oferta continua.
“El 16 de julio de 2020 a las 13:29:25 segundos, el contrato IH2012176 lotes para detener la transacción de precios, y la desviación de la transacción hacia arriba y hacia abajo 201,6 puntos, la pérdida de alrededor de 10.644000 yuanes; el mismo año (2020) 9:50 a.m. el 10 de febrero, el contrato IC2006 para detener el precio 5639,6 transacción 149 lotes, la desviación hacia arriba y hacia abajo 492,2 puntos, una pérdida de unos 14,667 millones de yuanes; anteriormente, en el contrato IF1606 del 31 de mayo de 2016, en el contrato IH1703 del 14 de marzo de 2017 y en el contrato IF1708 del 19 de julio de 2017, se han producido futuros “dedo oolong” causados por el precio de la transacción al alza y a la baja. ” Zeng Deqian dijo.
“Dedo de Oolong” detrás del mercado por lo general tiene una variedad de razones, de acuerdo con las estadísticas de los analistas, la mayoría están programados para fallar o la colocación de la orden de golpear mal causado, también hay fluctuaciones violentas en el mercado obligado a cerrar las posiciones que resulta en la situación.
Chen Chang sugirió que los inversores en el proceso de negociación, no sólo para centrarse en la liquidez del contrato de futuros sobre índices bursátiles, sino también en el informe única precaución, cuidado con los riesgos operativos.
Lectura ampliada
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