La idea de utilizar datos de alta frecuencia para el seguimiento y la previsión macroeconómicos ha sido ampliamente aceptada y la comunidad de instituciones e investigadores que se dedican a esta práctica está creciendo. Casi todos los institutos de investigación de China ofrecen informes de análisis especiales sobre datos de alta frecuencia, y algunos van más allá para analizar la situación económica general a partir de datos de alta frecuencia, lo que parece ser cada vez más el paradigma analítico dominante. Un estribillo constante entre los investigadores es: "¿A qué indicadores de alta frecuencia se refiere?".
El valor de los datos de alta frecuencia, o más bien de los elementos numéricos, en el seguimiento y la previsión económica se está explorando constantemente. Los institutos de investigación extranjeros también han estado practicando en esta área durante muchos años y han realizado avances innovadores en la metodología de procesamiento y modelización de big data en series temporales. La idea económica de que los modelos macroeconómicos se basan en el análisis del comportamiento de sujetos microscópicos ha madurado hace tiempo. Con el desarrollo de los datos de alta frecuencia, los datos necesarios para este marco analítico son cada vez más abundantes. Algoritmos de inteligencia artificial como Informer, TFT y XGBoost ofrecen la posibilidad de realizar macroanálisis combinados con datos de alta frecuencia.
