Puntos destacados del informe.
Estrategia de rotación de sectores Visión general de la cartera
A partir de las cuatro perspectivas de prosperidad, efecto de impulso, efecto de sobreexpectativa de los indicadores financieros y efecto de burbuja, se construyen respectivamente el factor SAC (SelfAttitudeChange) del analista, el factor de impulso de la trayectoria, el factor SUE y el factor de aglomeración, y a continuación se suman los tres primeros tipos de factores tomando los valores clasificados en cada periodo en compuesto ponderado igual, y el indicador de aglomeración que supera el 90% del cuartil histórico se marca con la clasificación Al final del mes en curso, se obtiene el factor compuesto de la rotación de la industria de Guoyuan. Sobre la base de los valores del factor compuesto, los 28 sectores del CITIC Tier 1 (excluyendo los sectores financiero e integrado) se clasifican de mayor a menor, y los cinco primeros sectores con la clasificación más alta se seleccionan para una asignación ponderada por igual para construir la cartera de la estrategia de rotación sectorial.
Estrategia de rotación de sectores Rendimiento de la cartera
Desde enero de 2013 hasta la fecha, la Cartera de Estrategia de Rotación Sectorial ha logrado una rentabilidad media anualizada acumulada del 25,16%, una volatilidad anualizada del 28,92%, un VL acumulado del 9,07, un ratio de volatilidad de la rentabilidad anualizada del 0,87 y un retroceso máximo del 52,62%.
Octubre 2022 Rendimiento de la cartera
En octubre de 2022, la estrategia de rotación sectorial obtuvo un -6,38% en el mes, con un exceso de rentabilidad del -3,31% en relación con la asignación de igual peso por sectores. la selección de sectores para octubre fue: transporte, inmobiliario, bancario, automoción, energía y servicios públicos, con el sector de la automoción contribuyendo al 0,85% del exceso de rentabilidad y el sector del petróleo y petroquímico contribuyendo al 0,18% del exceso de rentabilidad.
Últimas selecciones de sectores para la cartera de la estrategia de rotación sectorial de noviembre
Los sectores recomendados para la Cartera de Estrategia de Rotación Sectorial de noviembre de 2022 son: Agricultura, Silvicultura, Ganadería y Pesca, Automoción, Equipos Eléctricos y Nuevas Energías, Maquinaria, y Defensa y Militar.
Advertencia de riesgo
Este informe se basa en datos históricos y en pruebas de modelos. Los resultados históricos de las pruebas retrospectivas no son indicativos de los rendimientos futuros, y no se puede descartar el riesgo de que el modelo falle en caso de que se produzcan cambios futuros en las condiciones del mercado.
