Informes de los institutos de investigación de las principales empresas de corretaje chinas, lo que minimiza la diferencia de información entre los inversores particulares y las instituciones y permite a los inversores particulares comprender antes los cambios en los fundamentos de las empresas cotizadas.
Guoxin Golden Engineering Seguimiento del rendimiento de la estrategia cuantitativa activa
Esta semana, la Cartera Mejorada de Rentabilidad del Fondo obtuvo una rentabilidad absoluta del -0,50%, con un exceso de rentabilidad del 0,17% en relación con el Índice de Fondos de Renta Variable. A lo largo del año, la Cartera de Rendimiento Destacado Plus del Fondo obtuvo un -12,01% en términos absolutos, superando al Índice de Renta Variable Común en un 0,52%. En lo que va de año, la Cartera de Rendimiento Mejorado se sitúa en el cuartil 39,47% (6711700) de los fondos de renta variable activos.
Esta semana, la Cartera Selecta de Super Expectativas ha obtenido un 1,65% en términos absolutos y un 2,31% por encima del índice de renta variable común. En el año, la Cartera Selecta de Super Expectativas rindió un -5,18% en términos absolutos y superó al Índice de Renta Variable Común en un 7,35%. En lo que va de año, la cartera Super Expectations Select se sitúa en el cuartil del 12,00% (2041700) de los fondos de renta variable activos.
Esta semana, la cartera Gold Performance Plus de Brokerage ha obtenido un -0,25% en términos absolutos, superando al índice de fondos de renta variable común en un 0,41%. En el año, la Cartera Gold Performance Plus de Brokerage obtuvo un -8,42% en términos absolutos, superando al índice de fondos de renta variable común en un 4,11%. En lo que va de año, la cartera Brokerage Gold Performance Plus se sitúa en el cuartil del 21,94% (3731700) de los fondos de renta variable activos.
En la semana, la rentabilidad media de la renta variable fue del 0,45%, con un 56% de acciones al alza y un 44% a la baja; la rentabilidad media de los fondos activos de renta variable fue del -0,40%, con un 40% de fondos al alza y un 60% a la baja.
En el año, la rentabilidad media de la renta variable fue del -10,81%, con un 30% de los valores al alza y un 70% a la baja; la rentabilidad media de la renta variable activa fue del -13,56%, con un 3% de los fondos al alza y un 97% a la baja.
Los excelentes resultados de los fondos mejoran las carteras
Al construir una cartera cuantitativa, se pasa de la tradicional evaluación comparativa con índices de base amplia a la evaluación comparativa con fondos activos de renta variable. La cartera se ve reforzada por un enfoque cuantitativo basado en las posiciones de los mejores fondos con el fin de seleccionar lo mejor de lo mejor.
La Cartera de Mejora de la Rentabilidad del Fondo Sobresaliente ha logrado una rentabilidad anualizada del 23,57% tras tener en cuenta el impacto de las posiciones y los costes de transacción, un exceso anualizado del 13,80% sobre el índice medio de fondos de renta variable, y se ha situado en el 20% de los mejores fondos de renta variable durante la mayor parte de los 13 años transcurridos desde 2010.
Superar las expectativas Seleccionar la cartera
La Cartera Selecta de Sobre Expectativas se construye seleccionando el grupo de Sobre Expectativas sobre la base de los titulares de investigación y las revisiones al alza de los analistas sobre el beneficio neto, y luego seleccionando los valores con apoyo fundamental y técnico y resonancia técnica para construir la Cartera Selecta de Sobre Expectativas.
La cartera Over-expectation Select ha logrado una rentabilidad anualizada del 40,81% en una posición completa desde 2010 y un exceso anualizado del 37,74% frente al índice CSI 500. Tras tener en cuenta el impacto de las posiciones y los costes de transacción, la cartera ha logrado una rentabilidad anualizada del 35,24%, lo que supone un exceso anualizado del 25,53% sobre el índice medio de fondos de renta variable. Cartera Gold Performance Plus
Utilizando el conjunto de acciones de oro de la correduría como espacio de selección de acciones y referencia de restricciones, se optimizó la cartera para controlar la desviación de la cartera con respecto al conjunto de acciones de oro de la correduría en términos de acciones y estilos, y para construir la cartera de mejora del rendimiento de las acciones de oro de la correduría.
Desde 2018, tras tener en cuenta el impacto de las posiciones y los costes de transacción, la Cartera ha logrado una rentabilidad anualizada del 29,58%, lo que supone un 15,81% por encima del índice medio de fondos de renta variable, y se ha situado en el 30% de los fondos de renta variable activos para cada año desde 2018 hasta 2022.
Riesgos: Riesgo de cambios en el entorno del mercado, riesgo de fallo del modelo.
