Strategic Daily: Short - term or accident, also see whether the growth can Relay

Perspectiva estratégica

El viernes pasado, el índice de Shanghái se centró en un día estrecho de consolidación, muchas tardes para lanzar un contraataque, el índice varias veces rojo después de caer de nuevo. GEM se refiere a, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) \ Para el cierre, el índice de Shanghai cayó 0,45%, el índice compuesto de Shenzhen cayó 0,56%, el índice GEM cayó 0,24%, el Shanghai y Shenzhen 300 cayó 0,07%, el Shanghai 50 subió 0,07%, el cs500 cayó 0,91%. Las dos ciudades aumentaron a 1.015, por debajo del valor medio de la semana pasada de 1.802, por debajo del día de negociación anterior de 3.186. El número de comerciantes fue de 46, por debajo del valor medio de la semana pasada de 78, por debajo del día de negociación anterior de 84. Las dos ciudades cayeron a 3.678, por encima del valor medio de la semana pasada 2.868, por encima del día de negociación anterior 1.385. El número de hogares que cayeron fue de 67, por encima del promedio de la semana pasada de 25, por encima del día de negociación anterior 23. Los fondos del Norte están cerrados hoy. El volumen de Negocios de las dos ciudades fue de 911380 millones de yuan, el valor medio de la semana pasada fue de 938679 millones de yuan, el día de negociación anterior fue de 870248 millones de yuan. Como estaba previsto, la reducción total de la liberación de fondos a largo plazo de unos 530000 millones de yuan, en consonancia con las expectativas del mercado. El objetivo de la reducción es orientar a las instituciones financieras para que utilicen activamente los fondos de reducción para apoyar a las industrias afectadas por la epidemia y a las pequeñas y medianas empresas. El costo de los fondos de las instituciones financieras se reducirá en unos 6.500 millones de yuan al a ño mediante la reducción de las normas, y el costo de la financiación social integrada se reducirá mediante la transmisión de las instituciones financieras. En el caso de las acciones a, sobre la base de la experiencia histórica, se puede encontrar que no es el factor central que determina la tendencia del mercado, pero tiene el efecto de impulsar el mercado a corto plazo, a través de la retromedición del rendimiento al día siguiente después de cada caída desde 2015, la probabilidad de aumento es del 65%, el aumento medio es del 0,76%. La reducción de los tipos de interés no radica en la amplitud, la liquidez en sentido estricto es relativamente abundante en la actualidad, el exceso de liquidez no tiene sentido. La reducción de la señal de precisión tiene un significado más fuerte, la independencia de la política monetaria exterior y la aplicación gradual de un amplio crédito interno son beneficiosas para la naturaleza del mercado.

Estrategia de negociación de futuros sobre índices bursátiles

Punto de vista: salida de fondos a corto plazo, el índice mantiene la conmoción cerebral

El 15 de abril, las posiciones contractuales de if, IH e IC fueron 199800, 972000 y 331800, respectivamente, con una variación de - 7,01%, - 3,24% y - 3,07% en relación al día.

El 15 de abril, la diferencia entre el precio al contado y el contrato del mes en curso de if, IH e IC fue de 5,65, 4,42 y 17,45 puntos, con una variación de 11,02, 3,02 y 29,14 puntos con respecto al día de negociación anterior. Sugerencia de operación: if2204 alta succión de lanzamiento, posición de apoyo 4150 puntos, posición de resistencia 4220 puntos

Estrategia de negociación de opciones

Punto de vista: la voluntad de mantener la estabilidad de las políticas es fuerte, el espacio de índice hacia abajo o limitado

El 15 de abril, 50 opciones de ETF, 300 opciones de ETF Huatai, 300 opciones de ETF jiashi y 300 opciones de índice de acciones PCR (posiciones) fueron 0,87, 0,97, 1,07 y 0,86, respectivamente, de los cuales los valores de PCR de 50 opciones de ETF y 300 opciones de ETF se mantuvieron relativamente altos;

El 15 de abril, la volatilidad implícita de las opciones de 300 ETF y 50 ETF fue del 19,0% y el 19,2%, respectivamente, y la volatilidad implícita de las opciones de 300 ETF y 50 ETF fue relativamente estable.

Sugerencias operativas: estrategia radical: vender 300 ETF para vender 4100 opciones en abril; Estrategia robusta: no disponible; Estrategia de cobertura: no disponible

Indicación del riesgo

1 el mercado se enfría rápidamente; 2 factores de riesgo de propagación continua del pánico a corto plazo.

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