Perspectiva estratégica
El jueves, las acciones de un solo lado hacia arriba en el comercio temprano, GEM Index una vez aumentó más del 4 por ciento, el índice de acciones de la tarde después de la inercia del choque cayó. La propiedad, la medicina lidera el mercado, las acciones temáticas florecen más, las acciones de consumo también se calientan en general, el índice de Shanghai regresó a 3200 puntos, el índice GEM recuperó 2700 puntos. Al cierre, el índice de Shanghai aumentó un 1,40%, el índice compuesto de Shenzhen aumentó un 2,41%, el índice GEM aumentó un 2,87%, el Shanghai y Shenzhen 300 aumentó un 1,96%, el Shanghai 50 aumentó un 1,75% y el China Securities 500 aumentó un 1,81%. Las dos ciudades aumentaron a 3.768, por encima del valor medio de la semana pasada de 1.780, por debajo del día de negociación anterior de 4.308. El número de comerciantes fue de 115, por encima del valor medio de la semana pasada de 65, por debajo del día de negociación anterior 138. Las dos ciudades cayeron 834, por debajo del valor medio de la semana pasada 2446, por encima del día de negociación anterior 384. El número de hogares que cayeron fue de 3, por debajo del valor medio de la semana pasada de 31, por debajo del día de negociación anterior de 9. El flujo neto de fondos hacia el Norte fue de 5.364 millones de yuan, el valor medio de la semana pasada fue de 7.264 millones de yuan, el día de negociación anterior fue de 82 millones de yuan. El volumen de Negocios de las dos ciudades fue de 1277076 millones de yuan, el valor medio de la semana pasada fue de 108565,1 millones de yuan, el día de negociación anterior fue de 1192743 millones de yuan. Las acciones a se han recuperado una tras otra, para el mercado actual ha sido básicamente verificado, estamos en la siguiente etapa del juicio, después del pánico extremo rebote, en la actualidad definimos esta ronda de aumento como un rebote, después de un aumento general, la siguiente etapa del mercado de acciones a aparecerá una diferenciación más obvia.
Estrategia de negociación de futuros sobre índices bursátiles
Punto de vista: los fondos a corto plazo se han ido y los índices a corto plazo siguen siendo repetitivos
El 17 de marzo, las posiciones contractuales de if, IH e IC fueron 219300, 105900 y 327300, respectivamente, con variaciones de - 3,31%, 4,67% y - 3,07% en relación con el día a día;
El 17 de marzo, la diferencia entre el precio al contado y los contratos de if, IH e IC en el mes en curso fue de - 3,7, - 1,62, - 8,32 puntos, 0,19 puntos, - 2,07 puntos y - 5,25 puntos en comparación con el día de negociación anterior.
Sugerencia de operación: ih2204 se basa principalmente en el lanzamiento alto y la succión baja, la posición de apoyo es de 2850 puntos, la posición de resistencia es de 2915 puntos
Estrategia de negociación de opciones
Punto de vista: los valores de PCR siguen aumentando, el sentimiento de escasez de fondos ha aumentado
El 17 de marzo, 50 opciones de ETF, 300 opciones de ETF Huatai, 300 opciones de ETF jiashi y 300 opciones de índice de acciones PCR (posiciones) fueron 0,57, 0,76, 0,74, 0,64, respectivamente, de los cuales 50 opciones de ETF y 300 opciones de ETF PCR aumentaron ligeramente.
El 17 de marzo, la volatilidad implícita de las opciones de 300 ETF y 50 ETF fue del 23,8% y el 23,3%, respectivamente, y la volatilidad implícita de las opciones de 300 ETF y 50 ETF disminuyó significativamente.
Sugerencias operacionales: estrategia radical: no; Estrategia robusta: comprar una opción de venta de 300 ETF de 4.100 en abril, y vender una opción de venta de 300 ETF de 4.000 en abril al mismo tiempo. Estrategia de cobertura: no disponible
Indicación del riesgo
1 el mercado se enfría rápidamente; 2 factores de riesgo de propagación continua del pánico a corto plazo.
