Perspectiva estratégica
El lunes, a - Share Open Low go, a - Day unilateral down, Science and Technology, Consumer shares Deep Callback, Track share re - Adjustment, Resource shares Collective kill Down; Military Industry, covid - 19 Prevention and control, Electronic identity card subjects are locally active. Para el cierre, el índice de Shanghai cayó 2,60%, el índice compuesto de Shenzhen cayó 3,08%, el índice GEM cayó 3,56%, el Shanghai y Shenzhen 300 cayó 3,06%, el Shanghai 50 cayó 2,85%, el cs500 cayó 2,33%. Las dos ciudades aumentaron en 433, por debajo del valor medio de la semana pasada de 1.780, por debajo del día de negociación anterior de 2.914. El número de comerciantes es de 50, por debajo del valor medio de la semana pasada de 65, por debajo del día de negociación anterior 78. Las dos ciudades cayeron a 2.859, por encima del valor medio de la semana pasada de 2.446, por encima del día de negociación anterior de 1.651. El número de paradas fue de 44, por encima del promedio de la semana pasada de 31, por encima del día de negociación anterior 11. La salida neta de fondos hacia el Norte fue de 14.409 millones de yuan, el valor medio de la semana pasada fue de 7.264 millones de yuan, el día de negociación anterior fue de 3.374 millones de yuan. El volumen de Negocios de las dos ciudades fue de 970464 millones de yuan, el valor medio de la semana pasada fue de 108565,1 millones de yuan, el día de negociación anterior fue de 1050879 millones de yuan. El mercado, como esperábamos, era inestable y todavía estaba en proceso de estiramiento. Desde el punto de vista del mercado, 3250 - 3200 tiene un fuerte apoyo, de acuerdo con el actual punto de riesgo de mercado, creemos que es menos probable que caiga por debajo del mínimo del miércoles pasado 3147, para el mercado de la Sierra de tracción, el pensamiento inverso apropiado, fácil de captar el ritmo de las fluctuaciones.
Estrategia de negociación de futuros sobre índices bursátiles
Punto de vista: los futuros se convierten en descuentos, el sentimiento financiero se mantiene cauteloso
El 14 de marzo, las posiciones contractuales de if, IH e IC fueron 222500, 110500 y 319100, respectivamente, con variaciones de - 2,36%, 2,5% y - 0,4% en relación con el día a día.
El 14 de marzo, la diferencia entre el precio al contado y el contrato del mes en curso de if, IH e IC fue de - 12,36 puntos, - 6,88 puntos, - 10,98 puntos, en comparación con el día de negociación anterior - 16,84 puntos, - 11,19 puntos y - 18,05 puntos. Sugerencia de operación: if2203 se vende principalmente en cada alto nivel de resistencia 4240 puntos
Estrategia de negociación de opciones
Opinión: la volatilidad implícita sigue aumentando, indexada o débil
El 14 de marzo, 50 opciones ETF, 300 opciones ETF Huatai, 300 opciones ETF jiashi y 300 opciones de índice de acciones PCR (posiciones) fueron 0,51, 0,73, 0,68, 0,56, respectivamente, de los cuales 50 opciones ETF y 300 opciones ETF PCR disminuyeron de nuevo.
El 14 de marzo, la volatilidad implícita de las opciones de 300 ETF y 50 ETF fue del 25,4% y el 26,7%, respectivamente, y la volatilidad implícita de las opciones de 300 ETF y 50 ETF aumentó ligeramente.
Sugerencias operacionales: estrategia radical: no; Estrategia robusta: comprar una opción de venta de 300 ETF de 4.100 en marzo y vender una opción de venta de 300 ETF de 4.000 en marzo. El beneficio máximo de una sola combinación es de 759 yuan y la pérdida máxima es de 241 Yuan. Estrategia de cobertura: no disponible
Indicación del riesgo
1 el mercado se enfría rápidamente; 2 factores de riesgo de propagación continua del pánico a corto plazo.
