Puntos de inversión:
El rendimiento de la cartera de momentum Alpha de esta semana (28 de febrero a 4 de marzo de 2022) la cartera de momentum Alpha cayó un 2,05% durante todo el período, mientras que el hs300 cayó un 1,68% durante el mismo período, con un rendimiento excesivo de - 0,37% en comparación con el hs300.
El rendimiento de la cartera Alfa inversa de esta semana (28 de febrero de 2022 - 4 de marzo de 2022) la cartera Alfa inversa disminuyó un 1,06% durante todo el período, mientras que el hs300 cayó un 1,68% durante el mismo período, con un rendimiento excesivo del 0,62% en comparación con el hs300.
La cartera alfa de la industria disminuyó un 0,42% desde el 1 de marzo de 2022 hasta el 4 de marzo de 2022, mientras que la cartera alfa de la industria disminuyó un 1,86% durante el mismo per íodo, con un rendimiento excesivo del 1,44% en comparación con la cartera hs300.
Alpha momentum and Reverse Research market trends through Alpha momentum and Reverse Combination and benchmark Combination between different Performance, we can be followed by the Market approximately:
Si el impulso alfa y la estrategia de inversión pueden superar el índice, y la estrategia de inversión supera la estrategia de impulso, el mercado se encuentra en un mercado Bull;
Si no hay una ventaja obvia entre el impulso alfa y la inversión, y no hay una ventaja obvia entre las dos estrategias y el índice de referencia, el mercado es un mercado de osos (o un período de transición del mercado Bull al mercado de osos);
Si la estrategia de inversión Alfa supera el índice de referencia y el índice de referencia supera la estrategia de impulso, el mercado se encuentra en la fase de transición del mercado de osos al mercado de toros;
Alpha momentum Beyond Reverse Strategy, and Reverse Strategy can not overcome the Benchmark Index, the Market is in the consolidation period (or Structural Bull Market).
Recomendaciones sobre estrategias de inversión
En la actualidad, el índice de reversión es fuerte en la circunferencia, el índice de reversión gana el punto de referencia y el impulso, y el índice de impulso pierde el punto de referencia; En términos mensuales, el índice de momentum gana el punto de referencia, el índice de reversión gana el punto de referencia, y el índice de momentum pierde el índice de reversión; Desde el punto de vista de tres meses, el índice de momentum pierde el punto de referencia, el índice de reversión gana el punto de referencia. El grado semanal y el grado de marzo son consistentes con el tercer caso, y el grado mensual es consistente con el primer caso. Por lo tanto, creemos que hay un impulso al alza en el mercado a corto plazo. Se espera que el índice compuesto de Shanghai fluctúe entre 3.370 y 3.510 la próxima semana.
Indicación del riesgo
Riesgo de cambio del entorno del mercado, riesgo de fallo del modelo.
