Perspectiva estratégica
El viernes pasado, a - Share vulnerable underlook, GEM Index experienced a Continuous Callback, Shenzhen Chengzhi cayó por debajo de 13.000 puntos, la especulación de las acciones de la pista se detuvo. Al final del día, el índice de Shanghai cayó 0,96%, el índice compuesto de Shenzhen cayó 1,37%, el índice GEM cayó 1,55%, el Shanghai y Shenzhen 300 cayó 1,21%, el Shanghai 50 cayó 1,12%, el China Securities 500 cayó 0,81%. Las dos ciudades aumentaron a 1.026, por debajo del valor medio de la semana pasada de 2.387, por debajo del día de negociación anterior de 1.885. El número de comerciantes fue de 61, por debajo del valor medio de la semana pasada de 77, por debajo del día de negociación anterior de 90. Las dos ciudades cayeron a 3.611, por encima del valor medio de la semana pasada de 2.223, por encima del día de negociación anterior de 2.709. El número de paradas fue de 26, 15 por encima del promedio de la semana pasada, 11 por encima del día de negociación anterior. La entrada neta de capital hacia el Norte fue de 458 millones de yuan, el valor medio de la semana pasada fue de 1.283 millones de yuan, el día de negociación anterior fue de 731 millones de yuan. El volumen de Negocios de las dos ciudades fue de 1007182 millones de yuan, el valor medio de la semana pasada fue de 106114 millones de yuan, el día de negociación anterior fue de 101083 millones de yuan. El volumen de las acciones a se ha desplomado de nuevo, ha entrado en la pista de la Caja, para los inversores, no hay necesidad de pánico excesivo el mercado aparecerá la caída irrazonable, la actual política de crecimiento constante sigue cayendo, los datos de PMI de febrero se han calentado, ya significa que el efecto de cobertura de la política, al mismo tiempo, el informe de trabajo del Gobierno, el crecimiento del PIB se espera que el objetivo se fije en el 5,5%, el objetivo del límite superior parcial, Dado que se espera que la inversión desempeñe un papel importante en la transmisión de una mayor determinación de crecimiento estable, creemos que la tasa de crecimiento del PIB probablemente alcanzará su nivel más bajo en el primer trimestre, y que la amplia volatilidad de las acciones a en caso de riesgo ofrece a los inversores la oportunidad de absorber menos.
Estrategia de negociación de futuros sobre índices bursátiles
Punto de vista: convertir un período en un aumento, índice a corto plazo o estabilización
El 4 de marzo, las posiciones de los contratos if, IH e IC fueron 213200, 106000 y 305700, respectivamente, con variaciones del 4,39%, el 6,79% y el 4,09% respectivamente.
El 4 de marzo, la diferencia entre el precio al contado y el contrato del mes en curso de if, IH e IC fue de 2,97 puntos, 7,22 puntos y 13,17 puntos, con una variación de 7,8 puntos, 5,31 puntos y 19,32 puntos con respecto al día de negociación anterior.
Recomendación de funcionamiento: ic2203 principalmente para el lanzamiento de alta y baja succión, posición de apoyo 6780 puntos, posición de Resistencia 6880 puntos
Estrategia de negociación de opciones
Punto de vista: volatilidad implícita baja, volatilidad exponencial o disminución
El 4 de marzo, la opción 50etf, la opción 300etf Huatai, la opción 300etf jiashi y la opción 300 Index PCR (posición) fueron 0,74, 0,92, 0,73, 0,69, respectivamente, de los cuales el valor PCR de la opción 50etf y la opción 300etf disminuyó ligeramente.
El 4 de marzo, la volatilidad implícita de las opciones de 300 ETF y 50 ETF fue del 15,6% y el 16,1%, respectivamente, y la volatilidad implícita de las opciones de 300 ETF y 50 ETF se mantuvo baja.
Sugerencias operativas: estrategia radical: vender 50 ETF para vender 2.900 opciones en marzo; Estrategia robusta: no disponible; Estrategia de cobertura: no disponible
Indicación del riesgo
1 el mercado se enfría rápidamente; 2 factores de riesgo de propagación continua del pánico a corto plazo.
