Perspectiva estratégica
Las acciones a subieron el lunes, con GEM cerca del cierre moviéndose hacia atrás, con una compra Net a de capital hacia el norte. Para el cierre, el índice de Shanghai aumentó 0,32%, el índice compuesto de Shenzhen aumentó 0,32%, el índice GEM aumentó 0,89%, el Shanghai y Shenzhen 300 aumentaron 0,18%, el Shanghai 50 aumentó 0,17%, el China Securities 500 aumentó 0,50%. Las dos ciudades aumentaron en 1974, por debajo del promedio de la semana pasada de 2.387, por debajo del día de negociación anterior de 3.377. El número de comerciantes fue de 58, por debajo del valor medio de la semana pasada de 77, por debajo del día de negociación anterior de 71. Las dos ciudades cayeron a 2.594, por encima del valor medio de la semana pasada de 2.223, por encima del día de negociación anterior de 1.184. El número de hogares que cayeron fue de 18, por encima del valor medio de la semana pasada de 15, por encima del día de negociación anterior de 7. La entrada neta de capital hacia el Norte fue de 2.047 millones de yuan, el valor medio de la semana pasada fue de 1.283 millones de yuan, el día de negociación anterior fue de 6.384 millones de yuan. El volumen de Negocios de las dos ciudades fue de 949784 millones de yuan, el valor medio de la semana pasada fue de 106114 millones de yuan, el día de negociación anterior fue de 1019326 millones de yuan. El lunes por la noche, las negociaciones ruso - ucranianas se estancaron, los mercados de valores europeos y estadounidenses se ajustaron de nuevo, pero para las acciones a, los precios de mercado han sido desensibilizados en el conflicto ruso - ucraniano, a menos que las cosas se descontrolen aún más, las acciones a no cambiarán el patrón de choque más fuerte. Mantenemos el juicio anterior, las acciones a están en el Fondo, por lo que con el seguimiento de la reparación del apetito de riesgo de mercado, los precios de mercado tendrán una retroalimentación positiva sobre la política de crecimiento estable, las acciones a Se espera que comiencen la agitación de primavera.
Estrategia de negociación de futuros sobre índices bursátiles
Punto de vista: el índice o el mantenimiento de la volatilidad, principalmente el comercio a corto plazo
El 28 de febrero, las posiciones contractuales de if, IH e IC fueron de 232200, 103100 y 301100, respectivamente, con variaciones de 0,13%, 0,15% y - 0,11% en relación con el día a día;
El 28 de febrero, si, IH, IC y el contrato de ese mes la diferencia de precio al contado es de - 7,25 puntos, 4,02 puntos, - 5,31 puntos, en comparación con el día de negociación anterior - 5,82 puntos, 3,01 puntos y - 4,08 puntos. Sugerencia de operación: ih2203 alta caída y succión principalmente, posición de apoyo 3050 puntos, posición de resistencia 3100
Estrategia de negociación de opciones
Punto de vista: el valor de PCR se mantiene bajo, la acción bajo índice a corto plazo es insuficiente
El 28 de febrero, 50 opciones de la ETF, 300 opciones de la ETF Huatai, 300 opciones de la ETF jiashi y 300 opciones de índice de acciones PCR (posiciones) fueron 0,79, 1,03, 0,79, 0,76, respectivamente, de los cuales 50 opciones de la ETF y 300 opciones de la ETF se mantuvieron bajas.
El 28 de febrero, la volatilidad implícita de las opciones de 300 ETF y 50 ETF fue del 15,8% y el 17,1%, respectivamente, y la volatilidad implícita de las opciones de 300 ETF y 50 ETF aumentó ligeramente.
Propuesta de operación: estrategia radical: vender 50 ETF para vender 2.950 contratos de opción en marzo; Estrategia robusta: no disponible; Cobertura
Estrategia: no disponible
Indicación del riesgo
1 el mercado se enfría rápidamente; 2 factores de riesgo de propagación continua del pánico a corto plazo.
