Varios bancos estatales están promoviendo el control digital del viento, lo que también se ajusta a los requisitos reglamentarios para mejorar la capacidad de control digital del viento. En la actualidad, la forma de fortalecer la capacidad de control de riesgos basada en los datos es el Centro de atención en el ámbito financiero.
Recientemente, Moody ‘s analysis CHINA Strategic Business Director – General Bian Chun dijo a los periodistas económicos del siglo XXI que los bancos comerciales tienen una gran cantidad de datos, pero también desde el exterior para complementar los datos. La mayor dificultad de la gestión de datos es cómo mejorar continuamente la calidad de los datos, encontrar los datos más relevantes y utilizar los datos de manera eficiente.
La gestión cuantitativa del riesgo es como la pesca en aguas profundas. “La experiencia es importante, los inversores y las instituciones también necesitan datos sistemáticos y resultados analíticos para ayudar a la adopción de decisiones a fin de cuantificar las capturas y evitar el riesgo de la ruta aérea”, dijo, un objetivo de gestión de riesgos: emparejar los beneficios con los riesgos.
La desaceleración del crecimiento de los préstamos bancarios y la presión negativa impulsó a los bancos comerciales a seguir fortaleciendo la capacidad cuantitativa de control de riesgos. “Los datos pueden ser una guerra que nunca se puede ganar, siempre hay espacio para la Ascensión.” Bian Chun subrayó que, por lo tanto, era necesario continuar a largo plazo.
Las herramientas químicas digitales son cada vez más urgentes
A finales del primer trimestre de 2022, el saldo de los préstamos no productivos de los bancos comerciales era de 2,9 billones de yuan, lo que representa un aumento de 65,3 millones de yuan en comparación con el final del trimestre anterior. La tasa de préstamos no productivos de los bancos comerciales fue del 1,69%, 0,04 puntos porcentuales inferior a finales del trimestre anterior.
Moody ‘s Investors Service dijo en su informe de marzo que el crecimiento de los activos de los bancos chinos disminuirá en los próximos 12 a 18 meses, aunque los indicadores de calidad de los activos son estables, pero el riesgo de los activos seguirá siendo alto. “Incluso después de la epidemia, la incertidumbre económica persiste porque el ajuste estructural aumentará la tasa de generación de préstamos no productivos.”
En la Conferencia de prensa sobre el desempeño del Banco, la dirección dijo que el sector bancario en su conjunto se enfrentaba a una enorme presión a la baja en 2022, “el crecimiento del sector bancario se enfrentaba a dificultades y a enormes desafíos en la gestión de riesgos”.
Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009)
Por lo tanto, es uno de los objetivos clave propuestos por muchos bancos en la actualidad para mejorar la eficiencia del control de riesgos y profundizar la aplicación de la tecnología digital en el campo del control de riesgos.
Según CMB, la transformación digital se refleja principalmente en la construcción del sistema de control de riesgos del Banco, en particular en lo que respecta a los medios cuantitativos de control de riesgos, que se han mejorado considerablemente en los últimos años, como la calificación inteligente, la alerta temprana inteligente y la concesión de préstamos inteligentes. Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) \ China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) \
Bian Chun dijo que el mayor valor de la digitalización es ayudar a los bancos a formar una escala unificada y un lenguaje unificado basado en el modelo cuantitativo y las herramientas cuantitativas, y luego los diferentes departamentos y sucursales de los bancos en la toma de decisiones empresariales en el mismo escalar.
Bian Chun piensa que una de las características del modelo tradicional de gestión y control de riesgos es la información financiera retrospectiva y de baja frecuencia. Las dos condiciones necesarias para que los bancos tomen decisiones son sus propios activos y el impacto potencial en los activos, lo que requiere un sistema de herramientas digitales que pueda funcionar rápidamente.
Menos datos, pero también menos datos
Las herramientas son mejores, los datos no son buenos. El punto básico y la dificultad de la herramienta de cuantificación son siempre los datos.
El mercado está inundado de datos masivos, pero la mayoría de ellos son a menudo redundantes e inútiles, para los bancos y otras instituciones, la clave no es el acceso generalizado a una gran cantidad de datos, más es cómo extraer datos precisos y prácticos relacionados.
Al mismo tiempo, debido a las múltiples fuentes de datos, la definición no es coherente y el formato no es uniforme, lo que da lugar a la isla de datos entre las instituciones financieras, como los bancos.
Con el fin de distribuir los activos de manera efectiva y superar las limitaciones de los activos propios entre las diferentes líneas, los bancos necesitan hacer un buen trabajo en los datos subyacentes para mejorar la toma de decisiones y el rendimiento, dijo Bian.
Señaló que las personas podían observar y comprender situaciones limitadas y que los datos eran fundamentales. Estos incluyen datos internos y externos, especialmente fuera del ciclo de los estados financieros, indicadores prospectivos que captan la dinámica del mercado para ayudar a los bancos a controlar el riesgo desde una perspectiva holística.
En opinión de Bian Chun, es el cuello de botella para los bancos encontrar los datos originales más relevantes, analizarlos e integrarlos racionalmente, apoyar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia.
“El mercado nunca carece de datos, y el desafío es encontrar los datos más relevantes y luego procesarlos racionalmente sobre la base de los datos brutos para que se conviertan en los datos más relevantes para la toma de decisiones, mejorando al mismo tiempo la eficiencia.” Explicó, por ejemplo, cuántos datos se cubren realmente en un mercado de datos de riesgo, a qué velocidad y con qué frecuencia se actualizan, si los datos se reúnen periódicamente, se presentan informes y si las decisiones se toman sobre la base de ellos para formar un ciclo.
Bian Chun a ñadió que el mercado tiene muchas advertencias o extracción de palabras clave, sin embargo, la dificultad es cómo vincular las palabras clave con los eventos de crédito. El enfoque de Moody ‘s es extraer y analizar las palabras clave y los párrafos de la información que se pueden encontrar en el mercado con la ayuda de su experiencia en el campo del riesgo de crédito para establecer la relación entre ellos y los eventos de crédito.
El riesgo no debe limitar el negocio
En comparación con la práctica de control de riesgos de los bancos nacionales y extranjeros, la opinión a largo plazo es que, además de la gestión tradicional del riesgo de crédito y el riesgo de liquidez, la industria bancaria extranjera presta más atención a la gestión del riesgo de mercado, como el tipo de cambio y la inflación, que es diferente de los bancos chinos.
Bian Chun cree que en las últimas dos décadas, los bancos chinos en el control de riesgos han progresado mucho, más pragmáticos, pero también más sólidos.
“La actitud de los bancos chinos hacia el riesgo ha cambiado, ya sea impulsada por la regulación o por el negocio real.” Explicó que los bancos estaban aceptando gradualmente y haciendo grandes progresos en la cuantificación, la gestión meticulosa del riesgo y la fijación de precios orientados al riesgo.
El control digital de riesgos abarca ahora todos los aspectos de los servicios, incluidos los servicios financieros personales, la lucha contra el fraude de macrodatos, la alerta temprana del riesgo de habilitación digital, la gestión del cumplimiento de la habilitación digital y la lucha contra el blanqueo de dinero, la mejora de la eficiencia de los procesos empresariales y La experiencia de los servicios impulsada por el escenario digital y los servicios financieros inclusivos de baja y alta frecuencia en toda la línea.
Por ejemplo, Industrial Bank Co.Ltd(601166) 35 Guangfa Bank innova y desarrolla el modelo de apertura de cuentas de “cajero en la nube”, que apoya a los clientes a través de la pre – Auditoría de cuentas y la verificación de datos cara a cara en el sitio, utilizando STM SMART Exchange counter “cajero en la nube” video real para interactuar con los clientes, Auto – ayuda para completar la auditoría de negocios, la verificación de datos, la apertura de cuentas y la firma de productos.
En comparación con algunos bancos extranjeros, el tamaño de los bancos chinos es especialmente grande. Bianchun dijo que la escala debe ser capaz de producir un efecto de escala. Sin embargo, hay que tener en cuenta si la relevancia de los activos amplía o dispersa el riesgo.
La importancia de la gestión del riesgo de los países también se ha vuelto cada vez más prominente en la actualidad, Bian Chun señaló que los bancos necesitan urgentemente una puntuación de riesgo para los diferentes países, que también debe conectarse al modelo, y finalmente llegar al nivel empresarial.
“Después de construir el modelo de datos, el Banco debe formar la evaluación periódica del riesgo y la presentación de informes, y combinarlo con el nivel de agarre de la gestión interna del Banco, como la cuota, la prueba de estrés, etc. Bian dijo que los bancos extranjeros tienen más experiencia en el uso de modelos cuantitativos para apoyar la toma de decisiones.
Además, el Sr. Bian dijo que, en la actualidad, el enfoque en la concentración de riesgos y la gestión de carteras era menor. “Todo el mundo tiene mucha experiencia en el análisis de riesgos y la gestión de negocios individuales, también lo hace muy bien. Si realmente quiere ir más lejos, necesita ver el problema más con la perspectiva de la combinación, 1 + 1 es mayor que 2, o será menor que 2.”
Es decir, si el control de un solo riesgo es primordial, los bancos deben considerar si dos o más riesgos juntos son mayores o menores que la suma de los individuos. “El riesgo no debe ser limitar el negocio, debe apoyar el desarrollo del negocio.” Subrayó.
