Informe anual sobre la adecuación del capital para 2021
Catálogo
Introducción… 4.
Introducción a la empresa… 4.
Ii) base de la divulgación de información 4.
Iii) Declaración de divulgación 4.
Coeficiente de adecuación del capital 5.
El alcance del cálculo de la adecuación del capital… 5.
1. Método de procesamiento de tablas paralelas de la Organización invertida… 5.
2. Las instituciones invertidas incluidas en la lista consolidada 5.
3. Diferencia entre la consolidación de la supervisión y la consolidación financiera… 5.
4. La brecha de capital y las restricciones a la transferencia de capital… 6.
Ii) coeficiente de adecuación del capital… 6.
Iii) Composición del capital 6.
1. Principales elementos constitutivos de capital 6.
2. Límite de deducción del umbral y límite de provisión para pérdidas de préstamos excesivos… 7.
3. Grandes inversiones de capital… 8.
4. Cambios en el capital desembolsado 8.
Medición de los activos ponderados por riesgo 8.
Evaluación interna de la adecuación del capital 9.
1. Métodos y procedimientos de evaluación interna de la adecuación del capital 9.
2. Planificación del capital y plan de gestión de la adecuación del capital 9.
Gestión general de riesgos Riesgo de crédito… 11.
Gestión del riesgo de crédito… 11.
Ii) Exposición al riesgo de crédito… 12.
Iii) Reducción del riesgo de crédito… 13.
Iv) calidad de los préstamos y provisión para el deterioro de los préstamos… 15.
Riesgo de crédito de contraparte… 16.
Vi) titulización de activos… 16.
1. Titulización de activos… 16.
2. Exposición al riesgo de titulización de activos… 17.
Riesgo de mercado… 17.
Gestión del riesgo de mercado… 17.
Medición del riesgo de mercado… 18.
Riesgos operacionales 19.
Gestión del riesgo operacional… 19.
Ii) Medición del riesgo operacional 20.
Otras exposiciones y evaluaciones de riesgos 20.
I) riesgo de liquidez… 20.
Ii) riesgo de tipo de interés de los libros de cuentas bancarias… 22.
Iii) riesgo de acciones en libros bancarios… 23.
Iv) riesgos específicos del país 24.
Remuneración… 24.
I) Comité de remuneración 24.
Ii) Política de gestión de la remuneración 25
Iii) Remuneración 26.
Introducción
Introducción a la empresa
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
Tomando como visión estratégica el “Banco de alta calidad”, tomando como valores básicos la “sinceridad primero, la confianza primero, establecer un banco”, el nivel de servicio se fortalece continuamente mediante la promoción de la gestión profesional y la gestión fina, y las características de las finanzas inclusivas, las finanzas de la cadena de suministro, las finanzas de la Ciencia y la tecnología, las finanzas verdes, las finanzas de subsistencia, los bancos de inversión, los bancos comerciales, los bancos transfronterizos, los mercados financieros, las finanzas de consumo, las finanzas de pensiones, las finanzas en línea, etc. aparecen gradualmente. En los últimos años, Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) (en lo sucesivo denominado “el Banco“) capta la tendencia de la Ciencia y la tecnología financieras, con servicios más inteligentes y profesionales, para satisfacer las necesidades de servicios financieros cada vez más diversificadas de las empresas y los clientes individuales. El Banco ocupó el 67º lugar en el ranking de capital de nivel 1 de los “1.000 bancos más grandes del mundo”, publicado por la revista británica Bankers en 2021.
Ii) base de la divulgación
El presente informe se ha preparado y divulgado de conformidad con las medidas de gestión del capital de los bancos comerciales (para su aplicación experimental) (en adelante denominadas “medidas de gestión del capital”) y las disposiciones pertinentes publicadas por la Comisión Reguladora de la industria en junio de 2012.
Iii) Declaración de divulgación
El presente informe se ha preparado de conformidad con el concepto y las normas de adecuación del capital de las disposiciones reglamentarias de la Comisión Reguladora de seguros, en lugar de las normas de contabilidad financiera, por lo que parte de la información del informe no puede compararse directamente con la información financiera del informe anual de las empresas que cotizan en bolsa.
El presente informe contiene varias declaraciones orientadas hacia el futuro sobre la situación financiera, los resultados de las operaciones y el desarrollo empresarial del Banco. Estas declaraciones se basan en los planes, estimaciones y proyecciones actuales y se refieren a acontecimientos externos futuros o a los resultados financieros, comerciales o de otra índole futuros del Banco, y pueden referirse a planes futuros que no constituyan un compromiso sustancial del Banco con los inversores, por lo que los inversores y las personas interesadas deben tener una conciencia suficiente del riesgo y no depender excesivamente de ellos.
Coeficiente de adecuación del capital
Alcance del cálculo de la adecuación del capital
El Banco calcula el coeficiente de adecuación del capital a todos los niveles de conformidad con las medidas de gestión del capital. El alcance del cálculo de la adecuación del capital incluye al Banco y a las instituciones financieras que invierten directa o indirectamente de conformidad con las medidas de gestión del capital.
1. Método de procesamiento de tablas paralelas de las instituciones invertidas
Método de procesamiento de la tabla paralela de la categoría de entidad invertida
Tener la mayoría de los derechos de voto o control.
1 instituciones financieras (distintas de las compañías de seguros) incluidas en el ámbito de aplicación de la consolidación
La mayoría de los derechos de voto o de control no se incluirán en el ámbito de aplicación de la consolidación y la inversión de capital se deducirá del capital de todos los niveles; Si existe
2.
Déficit de capital de la compañía de seguros, deduciendo el déficit de capital correspondiente
No incluidos en el ámbito de aplicación de la consolidación, la inversión total de capital básico de nivel 1 supera la inversión básica de nivel 1 del Banco
Deducción parcial del 10% del capital neto minoritario de las instituciones financieras, otras inversiones de capital de nivel 1 y capital de nivel 2
3.
La inversión en inversión se deducirá íntegramente del capital de nivel correspondiente y no se alcanzará el límite de deducción umbral.
Cálculo parcial de los activos ponderados por riesgo
No incluidos en el estado consolidado, las inversiones totales superan el capital básico neto de nivel 1 del Banco
4 la parte del 10% del capital minoritario de las instituciones financieras se deducirá del capital reglamentario a todos los niveles y no se alcanzará el umbral de deducción.
Inversión
Cálculo parcial de los activos ponderados por riesgo
Las inversiones en acciones minoritarias en empresas industriales y comerciales no se incluyen en el ámbito de aplicación de la consolidación y se calculan los activos ponderados por riesgo.
2. Organismos invertidos incluidos en el ámbito de aplicación de la consolidación
Unidad: millones de Yuan RMB (excepto el porcentaje)
Proporción de acciones ordinarias
No. Nombre de la entidad participada saldo de la inversión (%) naturaleza de la actividad registrada
1 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) (Hong Kong) Limited 3279100 Commercial Bank of Hong Kong, China
Shanghai Fund Management Co., Ltd.
Shanghai Minhang shangyin Village Bank Co., Ltd. 102 46.41 Shanghai Commercial Bank
Zhejiang Quzhou Qujiang shangyin Village Bank Co., Ltd 51 Zhejiang Quzhou Commercial Bank
Jiangsu Jiangning shangyin Village Bank Co., Ltd. 102 51 Jiangsu Nanjing Commercial Bank
6 Chongzhou shangyin Village Bank Co., Ltd 66.3 51 Sichuan Chengdu Commercial Bank
3. Diferencia entre la consolidación de la supervisión y la consolidación financiera
De conformidad con los requisitos reglamentarios, las compañías de seguros y las empresas comerciales no deben incluirse en el ámbito de aplicación de la ratio de adecuación del capital.
Dado que el Banco no tiene ninguna de las filiales mencionadas, el alcance de la consolidación reglamentaria es el mismo que el alcance de la consolidación financiera.
4. Déficit de capital y restricciones a la transferencia de capital
En 2021, las instituciones financieras invertidas que posean la mayoría de las acciones o el control del Banco no tendrán déficit de capital reglamentario ni restricciones a la transferencia de capital dentro del Grupo.
Coeficiente de adecuación del capital
A finales de 2021, el coeficiente básico de adecuación del capital de nivel 1 calculado de conformidad con las medidas de gestión del capital era del 8,95%, el coeficiente de adecuación del capital de nivel 1 del 9,95% y el coeficiente de adecuación del capital del 12,16%, todos los cuales cumplían los requisitos reglamentarios. El coeficiente de adecuación del capital del Grupo y del Banco, medido de conformidad con las medidas de gestión del capital, se muestra en el cuadro siguiente: Unidad: millones de Yuan RMB (excepto el porcentaje)
31 de diciembre de 202131 de diciembre de 2020
Empresa matriz del Grupo
Capital básico neto de nivel 1178 Cec Environmental Protection Co.Ltd(300172) 608166345160144
Capital neto de nivel 1 198275 192565 186318 180101
Capital neto total 242407 236334 228943 222344
Coeficiente básico de adecuación del capital de nivel 1 8,95 8,79 9,34 9,15
Coeficiente de adecuación del capital de nivel 1 9,95 9,80 10,46 10,29
Coeficiente de adecuación del capital 12,16 12,03 12,86 12,71
Iii) Composición del capital
1. Principales componentes de capital
A finales de 2021, la composición consolidada del capital del Grupo, medida de conformidad con las medidas de gestión del capital y las disposiciones conexas, era la siguiente:
Unidad: millones de yuan
Tema 31 de diciembre de 2021
Capital básico de nivel 1181445
Capital desembolsado 14207
Reserva de capital 20643
Reserva excedente
